Estratégia de negociação de filtros

RSI Trading Strategy Improvements com o Time Filter e Stop Loss.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

O Índice de Força Relativa mostrou historicamente grandes melhorias quando limitamos seus negócios a momentos específicos do dia, mas que tipo de perfil de risco / recompensa podemos usar para tornar o RSI limitado no tempo uma estratégia de negociação viável? Este artigo procura melhorar os resultados anteriores para tentar tornar esta uma estratégia de negociação vencedora.

Índice de força relativa e ndash; Range Trading Strategy of Choice, mas como pode ser melhorado? Desligando a Estratégia RSI durante a maioria dos tempos voláteis do dia.

Como uma recapitulação do nosso artigo anterior, a estratégia RSI bruta foi bastante insatisfatória em um gráfico de 15 minutos EURUSD que remonta a 2001. Usamos um filtro de tempo para limitar sua negociação às horas das 14:00 às 06:00 hora do leste bom efeito no euro / dólar americano. No entanto, nossos backtests mostraram que a estratégia seria melhor se mantivéssemos os negócios existentes abertos mesmo fora de nossa janela de negociação.

Estratégia RSI do benchmark sobre o gráfico EURUSD de 15 minutos de 2001 a 2018.

Após o filtro baseado no tempo.

Fonte: FXCM Strategy Trader.

No entanto, tal abordagem nos deixaria vulneráveis ​​a perdas consideráveis ​​sem qualquer forma de sair de negócios através do & ldquo; off hours & rdquo; do filtro de tempo. Já temos algumas paradas e perdas de experiência para a estratégia RSI e temos uma sensação geral de que tipo de risco / recompensa essas estratégias podem oferecer.

Usando as mesmas técnicas, analisaremos o tipo de perfis de risco / recompensa que oferecem os melhores retornos históricos desse sistema.

Gráficos de Otimização na Estratégia de Negociação do Índice de Força Relativa Filtrada no Tempo.

No último artigo RSI, tínhamos analisado a estratégia de negociação RSI padrão e vimos que o desempenho histórico melhorou consideravelmente se limitássemos a negociação a horas específicas do dia. No entanto, nossas regras também mostraram que os backtests funcionavam melhor se deixássemos negócios abertos sem perdas de qualquer tipo em alguns dos momentos mais voláteis do dia.

Tal tática nos deixa expostos a perdas intradias teoricamente ilimitadas, pois nossa estratégia não consegue fechar negócios fora de um período de tempo fixo. Através do passado, analisamos colocar perdas de parada fixas nas estratégias de negociação, mas isso ignora a mudança de dinâmica na volatilidade da moeda ao longo do tempo. Desta vez, iremos dar uma olhada na definição de um objetivo de perda de lucro e lucro com base em um ATR & mdash de médio prazo de um par, uma métrica que nos dará uma sensação de condições de mercado recentes antes de estabelecer o risco de posição máxima.

RSI Estratégia de Negociação com o Filtro de Tempo, usando Stop Loss e metas de lucro.

Usando Strategy Trader, podemos codificar nossa estratégia codificada com as seguintes regras.

Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.

Filtro: A estratégia só pode entrar em negociações entre a hora de início (14:00 ET) e a hora final (06:00 ET). No entanto, não fechará nenhum comércio aberto na hora final e os manterá abertos até que o sinal inverso seja disparado. (Stop Loss e metas de lucro funcionará em todas as horas)

Stop Loss: A perda de parada é definida como uma porcentagem do intervalo médio verdadeiro (ATR) de 90 dias do par e rsquo; s. Se configurado para & ldquo; 0 & rdquo ;, nenhuma perda de parada é usada.

Ganhe lucro: o lucro obtido é definido como uma porcentagem do intervalo médio verdadeiro (ATR) de 90 dias do par. Se Take Profit estiver configurado para & ldquo; 0 & rdquo ;, não tirar proveito é usado.

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.

Encontrando o Desempenho Histórico Top Usando Stops and Limits.

Usando os parâmetros que achamos que funcionam melhor em nosso primeiro artigo, passaremos e tentaremos continuar usando stop loss and profit targets para maximizar o desempenho histórico em nossa estratégia. Nós fazemos isso, é claro, na esperança de que o que funcionou no passado tenha uma chance razoavelmente forte de trabalhar no futuro. É um pouco difícil exibir um gráfico tridimensional dentro de um meio bidimensional, mas o gráfico abaixo deve dar uma visão geral de quais os níveis Stop Loss e Take Profit têm historicamente realizado melhor no par de dólares do Euro / Dólar.

Quando otimizamos, estamos tentando maximizar os retornos ajustados ao risco. Em termos práticos, isso significa que estamos procurando por parâmetros que maximizem o retorno final contra perdas máximas. Em Strategy Trader, o & ldquo; Return on Account & rdquo; a métrica calcula os retornos de dólares finais em relação ao máximo de retirada e mudança; dando-nos um bom proxy para os ratios de recompensa para risco.

Retornos ajustados por risco na Estratégia RSI filtrada no tempo por Stop Loss e Target Level.

Gráfico Fonte: R, pacote RGL.

O eixo Z em nosso gráfico mostra-nos o nosso Retorno da Conta com base no nível StopLoss e ProfitTarget. Vemos um pico bastante pronunciado no desempenho em um nível de StopLoss muito específico, enquanto nosso ganho máximo realmente vem com nenhum TakeProfit fixo usado (a variável é definida como & lsquo; 0 & rsquo;).

Talvez sem surpresa, os retornos ajustados ao risco melhoram visivelmente quando estabelecemos um nível fixo de perda máxima. Nesse caso, o pico de desempenho ocorre quando nosso risco máximo é definido como um intervalo máximo de 90 dias (ATR), nosso multiplicador em 1.0. A partir do momento de redação, o ATR de 90 dias do euro / dólar americano foi de 144 pips e atingiu 275 pips até o final de 2008. Assim, nosso nível de parada máxima é bastante amplo, mas parece ser mais difícil parar as perdas produziram retornos mais baixos ajustados ao risco durante nosso período de amostragem.

Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguez @ dailyfx.

Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Por Michael Halls-Moore em 21 de setembro de 2018.

Anteriormente, no QuantStart, consideramos os fundamentos matemáticos de State Space Models e Kalman Filters, bem como a aplicação da biblioteca pykalman a um par de ETFs para ajustar dinamicamente uma relação de hedge como base para uma estratégia de negociação de reversão média.

Neste artigo, discutiremos uma estratégia comercial originalmente devido a Ernest Chan (2018) [1] e testada por Aidan O'Mahony em Quantopian [2]. Usaremos a estrutura de teste de QSTrader de código aberto baseada em Python para implementar a estratégia. O QSTrader realizará o "levantamento pesado" do rastreamento de posição, o manuseio de portfólio e a ingestão de dados, enquanto nos concentramos exclusivamente no código que gera os sinais de negociação.

A Estratégia de Negociação.

A estratégia de negociação de pares é aplicada a um par de fundos negociados em bolsa (ETF) que acompanham o desempenho de diferentes títulos do Tesouro dos EUA. Eles são:

O objetivo é construir uma estratégia de reversão média desse par de ETFs.

O "spread" sintético entre TLT e IEI é a série de tempo em que realmente estamos interessados ​​em saudade ou curto prazo. O Filtro Kalman é usado para rastrear dinamicamente a relação de cobertura entre os dois, a fim de manter a propagação estacionária (e, portanto, reverter).

Para criar as regras de negociação, é necessário determinar quando o spread se afastou muito do valor esperado. Como determinamos o que é "muito longe"? Poderíamos utilizar um conjunto de valores absolutos fixos, mas estes deveriam ser determinados empiricamente. Isso introduziria outro parâmetro livre no sistema que exigiria otimização (e perigo adicional de superação).

Uma abordagem "sem parâmetros" para criar esses valores é considerar um múltiplo do desvio padrão da propagação e usá-los como limites. Por simplicidade, podemos definir o coeficiente do múltiplo como igual a um.

Portanto, podemos ir "long the spread" se o erro de previsão cair abaixo do desvio padrão negativo da propagação. Respectivamente, podemos ir "curto o spread" se o erro de previsão exceder o desvio padrão positivo da propagação. As regras de saída são simplesmente o oposto das regras de entrada.

A relação de hedge dinâmico é representada por um componente do vetor de estado oculto no tempo $ t $, $ \ theta_t $, o qual denotaremos como $ \ theta ^ 0_t $. Este é o valor de inclinação "beta" que é bem conhecido por regressão linear.

"Longing the spread" aqui significa comprar (anseio) $ N $ unidades de TLT e venda (shorting) $ \ lfloor $, onde $ \ lfloor $ é o "andar" que representa o número inteiro mais alto inferior a $ x $. Este último é necessário, pois devemos transacionar um número inteiro de unidades dos ETFs. "Shorting the spread" é ​​o oposto disso. $ N $ controla o tamanho total da posição.

$ e_t $ representa o erro de previsão ou erro residual da previsão no tempo $ t $, enquanto $ Q_t $ representa a variação dessa previsão no tempo $ t $.

Para completar, as regras são especificadas aqui:

$ e_t \ lt - \ sqrt $ - Longo spread: Vá longo $ N $ partes de TLT e vá curto $ \ lfloor $ unidades de IEI $ e_t \ ge - \ sqrt $ - Sair long: Feche todas as posições longas de TLT e IEI $ e_t \ gt \ sqrt $ - Curta o spread: Vá curto $ N $ partes de TLT e vá longo $ \ lfloor $ unidades de IEI $ e_t \ le \ sqrt $ - Sair curto: feche todas as posições curtas de TLT e IEI .

O papel do filtro Kalman é para nos ajudar a calcular $ \ theta_t $, bem como $ e_t $ e $ Q_t $. $ \ theta_t $ representa o vetor dos valores de interceptação e inclinação na regressão linear entre TLT e IEI no tempo $ t $. É estimado pelo filtro de Kalman. O erro de previsão / residual $ e_t = y_t - \ hat _t $ é a diferença entre o valor previsto do TLT hoje e a estimativa do TLT do filtro de Kalman hoje. $ Q_t $ é a variância das previsões e, portanto, $ \ sqrt $ é o desvio padrão da previsão.

A implementação da estratégia envolve as seguintes etapas:

Receba as barras de OHLCV do mercado diário para TLT e IEI Use o filtro recursivo "on-line" de Kalman para estimar o preço do TLT hoje com base nas observações de ontem do IEI. Tome a diferença entre a estimativa de TLT de TLM e o valor real, muitas vezes chamado de erro de previsão ou erro residual, que é uma medida de quanto a propagação de TLT e IEI se afasta do seu valor esperado Longa propagação quando o movimento está negativamente longe do valor esperado e, consequentemente, abre a propagação quando o movimento está positivamente longe do esperado valor Sair das posições longas e curtas quando a série reverte para o valor esperado.

Para realizar esta estratégia, é necessário ter dados de preços OHLCV para o período coberto por este backtest. Em particular, é necessário fazer o download do seguinte:

TLT - Para o período de 3 de agosto de 2009 a 1º de agosto de 2018 (link aqui) IEI Para o período de 3 de agosto de 2009 a 1º de agosto de 2018 (link aqui).

Esses dados precisarão ser colocados no diretório especificado pelo arquivo de configurações do QSTrader se desejar replicar os resultados.

Python QSTrader Implementation.

Como o QSTrader lida com o rastreamento de posição, gerenciamento de portfólio, ingestão de dados e gerenciamento de pedidos, o único código que precisamos escrever envolve o próprio objeto Estratégia.

A Estratégia se comunica com o PortfolioHandler através da fila de eventos, fazendo uso de objetos SignalEvent para fazê-lo. Além disso, devemos importar a classe de estratégia abstrata base, AbstractStrategy.

Note-se que na versão alpha atual do QSTrader também devemos importar a classe PriceParser. Isso é usado para multiplicar todos os preços na entrada por um grande múltiplo ($ 10 ^ 8 $) e executar aritmética inteira quando rastrear posições. Isso evita questões de arredondamento de ponto flutuante que podem se acumulam durante o longo período de um backtest. Devemos dividir todos os preços por PriceParser. PRICE_MULTIPLIER para obter os valores corretos:

O próximo passo é criar a classe KalmanPairsTradingStrategy. O trabalho desta classe é determinar quando criar objetos SignalEvent com base no BarEvent recebido das barras diárias OHLCV de TLT e IEI da Yahoo Finance.

Existem muitas maneiras diferentes de organizar essa classe. Eu optei por codificar todos os parâmetros da classe para maior clareza da explicação. Notavelmente eu consertei o valor de $ \ delta = 10 ^ $ e $ v_t = 10 ^ $. Eles representam a variação do ruído do sistema e do ruído de medição no modelo do filtro Kalman. Isso também pode ser implementado como um argumento de palavra-chave no __init__ construtor da classe. Tal abordagem permitiria otimização direta de parâmetros.

A primeira tarefa é definir o tempo e os membros investidos iguais a Nenhum, pois serão atualizados à medida que os dados de mercado sejam aceitos e os sinais comerciais produzidos. latest_prices é um dois tipos de preços atuais de TLT e IEI, usados ​​para conveniência através da classe.

O próximo conjunto de parâmetros está relacionado ao Filtro Kalman e é explicado detalhadamente nos dois artigos anteriores aqui e aqui.

O conjunto final de parâmetros inclui dias, usado para acompanhar quantos dias se passaram, bem como qty e cur_hedge_qty, usados ​​para rastrear as quantidades absolutas de ETFs para comprar tanto para o lado longo quanto para o curto. Eu estabeleci isso para ser 2.000 unidades em um patrimônio da conta de 100.000 USD.

O próximo método _set_correct_time_and_price é um método "helper" utilizado para garantir que o Filtro Kalman tenha todas as informações de preços corretas disponíveis no ponto certo. Isso é necessário porque, em um sistema de backtest dirigido a eventos, como a informação do mercado QSTrader chega sequencialmente.

Podemos estar em uma situação no dia $ K $, onde recebemos um preço para o IEI, mas não o TFT. Portanto, devemos esperar até que os eventos de mercado TFT e IEI tenham chegado do loop backtest, através da fila de eventos. Na negociação ao vivo, isso não é um problema, pois chegarão quase instantaneamente em comparação com o período de troca de alguns dias. No entanto, em um backtest dirigido por eventos, devemos aguardar os dois preços para chegar antes de calcular a nova atualização do filtro de Kalman.

O código verifica essencialmente se o evento subsequente é para o dia atual. Se for, então o preço correto é adicionado à lista de preços mais recentes de TLT e IEI. Se é um novo dia, os preços mais recentes são reiniciados e os preços corretos são mais uma vez adicionados.

Este tipo de método de "limpeza doméstica" provavelmente será absorvido na base de código QSTrader no futuro, reduzindo a necessidade de escrever o código "boilerplate", mas, por enquanto, deve fazer parte da própria estratégia.

O núcleo da estratégia é realizado no método calcule_signals. Em primeiro lugar, estabelecemos os horários e os preços corretos (conforme descrito acima). Então, verificamos que temos os preços para TLT e IEI, em que ponto podemos considerar novos sinais comerciais.

$ y $ é ajustado igual ao preço mais recente para IEI, enquanto $ F $ é a matriz de observação que contém o preço mais recente para TLT, bem como um espaço reservado para representar a interceptação na regressão linear. O filtro Kalman é posteriormente atualizado com esses preços mais recentes. Finalmente, calculamos o erro de previsão $ e_t $ e o desvio padrão das previsões, $ \ sqrt $. Vamos passar por esse código passo a passo, já que parece um pouco complicado.

A primeira tarefa é formar o valor escalar y e a matriz de observação F, contendo os preços de IEI e TLT respectivamente. Calculamos a matriz de variação-covariância R ou configurá-la para a matriz zero se ainda não tiver sido inicializada. Posteriormente, calculamos a nova previsão da observação yhat, bem como o erro de previsão e.

Então calculamos a variância das previsões de observação Qt, bem como o desvio padrão sqrt_Qt. Usamos as regras de atualização derivadas aqui para obter a distribuição posterior dos estados theta, que contém a relação hedge / declive entre os dois preços:

Finalmente, geramos os sinais comerciais com base nos valores de $ e_t $ e $ \ sqrt $. Para fazer isso, precisamos verificar qual o status "investido" - quer "longo", "curto" ou "Nenhum". Observe como precisamos ajustar a quantidade de hedge atual cur_hedge_qty quando vamos longos ou curtos, pois a inclinação $ \ theta ^ 0_t $ está constantemente ajustando-se no tempo:

Este é o código necessário para o objeto Estratégia. Também precisamos criar um arquivo de retorno para encapsular toda a nossa lógica de negociação e escolhas de classe. A versão específica é muito semelhante à usada no diretório de exemplos e substitui o patrimônio de 500,000 USD com 100,000 USD.

Ele também muda o FixedPositionSizer para o NaivePositionSizer. O último é usado para aceitar "ingenuamente" as sugestões de quantidades absolutas de unidades ETF para negociar conforme determinado na classe KalmanPairsTradingStrategy. Em um ambiente de produção, seria necessário ajustar isso dependendo dos objetivos de gerenciamento de risco do portfólio.

Aqui está o código completo para o kalman_qstrader_backtest. py:

Enquanto QSTrader estiver instalado corretamente e os dados tiverem sido baixados do Yahoo Finance, o código pode ser executado através do seguinte comando no terminal:

Graças aos esforços de muitos desenvolvedores voluntários, particularmente @ryankennedyio e @femtotrader, o código é bem otimizado para os dados da barra OHLCV e executa o backtesting rapidamente.

Resultados da Estratégia.

Um dos recursos mais recentes a serem adicionados ao QSTrader é o da "lágrima" desenvolvida principalmente por @nwillemse. Este recurso ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, mas será demonstrado aqui.

Uma lágrima é usada principalmente em configurações institucionais como uma descrição de "um pager" de uma estratégia de negociação. A classe TearsheetStatistics na base de código QSTrader replica muitas das estatísticas encontradas em um relatório típico de desempenho de estratégia.

Os dois principais gráficos representam a curva de equidade e a porcentagem de redução, respectivamente. Sob este são os painéis de desempenho mensais e anuais. Finalmente, a curva de equidade, estatísticas de nível comercial e tempo são apresentadas:

Clique na imagem para ampliar.

A curva de equidade começa relativamente plana no primeiro ano da estratégia, mas rapidamente se intensifica em 2018. Durante o ano de 2018, a estratégia torna-se significativamente mais volátil permanecendo "subaquática" até 2018 e atingindo uma porcentagem máxima de redução diária de 15,79%. O desempenho aumenta gradualmente a partir da redução máxima no final de 2018 até 2018.

A estratégia tem um CAGR de 8,73% com uma Ratio Sharpe de 0,75. Ele também tem uma longa duração máxima de remoção de 777 dias - em dois anos! Note-se que esta estratégia é realizada de forma bruta de custos de transação, de modo que a verdadeira performance provavelmente seria pior.

Próximos passos.

Há um grande trabalho de pesquisa necessário para transformar isso em uma estratégia rentável que nós implantaremos em uma configuração ao vivo. As possíveis avenidas de pesquisa incluem:

Otimização de parâmetros - Variando os parâmetros do Filtro de Kalman através de busca de grade de validação cruzada ou alguma forma de otimização de aprendizagem de máquina. No entanto, isso introduz a possibilidade distinta de superação de dados históricos. Seleção de ativos - A escolha de pares de ETFs adicionais ou alternativos ajudaria a agregar diversificação ao portfólio, mas aumenta a complexidade da estratégia, bem como a quantidade de negócios (e, portanto, custos de transação).

Em futuros artigos, consideraremos como realizar esses procedimentos para várias estratégias de negociação.

Referências.

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3 filtros comerciais simples que podem melhorar sua estratégia.

Estratégias de tendência podem usar um filtro MA de 200 períodos. Estratégias de alcance podem usar o ADX. Todas as outras estratégias podem usar o filtro SSI.

Dentro da série Webinar Forex Fast-Track do DailyFX, nosso 3º webinar atravessa a criação de uma estratégia simples usando um oscilador de força, níveis de suporte / resistência, um risco positivo: taxa de recompensa e uma calculadora de risco. Esta lição normalmente conclui com uma série de perguntas de comerciantes tentando encontrar uma vantagem maior ao combinar mais ferramentas que as fornecidas, o que está bem. É ótimo experimentar e testar diferentes ideias.

O problema que eu vi, no entanto, é que muitos comerciantes tentam usar ferramentas sem saber completamente quais são as forças e fraquezas das ferramentas; muitas vezes agrupando indicadores similares ou perdendo um importante subconjunto de ferramentas que valem a pena considerar. Então, hoje eu quebro 3 ferramentas conhecidas como "filtros" que podem ser usadas em vários tipos de estratégias.

Filtragem de uma Estratégia de Negociação de tendências.

Todos nós ouvimos o ditado, & ldquo; a tendência é sua amiga & rdquo; ou & ldquo; trocar o caminho da menor resistência. & rdquo; Essas frases são usadas por comerciantes que querem negociar na mesma direção que a tendência geral. Mas e se tivermos dificuldade em localizar a tendência? O que fazemos se não tivermos certeza sobre nosso viés de direção?

Uma excelente ferramenta para adicionar a uma estratégia baseada em tendências é a média móvel de 200 períodos. Ao calcular o preço de fechamento nos últimos 200 bar, podemos ver se a ação atual do preço está acima ou abaixo da média.

Aprenda Forex: a média móvel simples de 200 períodos.

(Criado por Rob Pasche)

Sempre que vemos o preço acima da linha média móvel de 200 períodos, devemos procurar oportunidades de compra. Sempre que vemos o preço abaixo da linha média móvel, devemos procurar oportunidades de venda. Isso garante que estamos negociando na mesma direção que a tendência predominante.

Podemos também anotar a força de uma tendência existente em relação ao quão longe o preço se afastou da MA de 200 períodos. Quanto mais o preço estiver longe da média, mais forte a tendência. Isso pode ser visto no gráfico acima. Uma forte tendência de baixa seguida de uma tendência mais tendecida.

Filtragem de uma Estratégia de Negociação de Faixa.

Com a queda atual da volatilidade Forex, muitos comerciantes migraram para o uso de estratégias vinculadas ao alcance. Uma estratégia de alcance tenta comprar baixo e vender alto quando o preço se move principalmente de lado. O único problema é que às vezes a dinâmica do mercado pode mudar, transformando pares de variáveis ​​em pares que podem começar tendências.

Para mitigar a negociação de intervalo durante esses tempos de transição, podemos usar um indicador técnico chamado Índice direcional direto ou ADX. O ADX não é um filtro de direção. É um filtro que nos diz se um par de moedas está atualmente em uma tendência não. Quanto maior o ADX, mais forte é a tendência para cima ou para baixo. Quanto menor o ADX, mais o par de moedas se move de lado.

O gráfico abaixo mostra um período de tempo em que o preço estava em tendência e depois mudou para o alcance. O nível de chave para o ADX é 25. Sempre que o ADX for inferior a 25, devemos nos concentrar nas estratégias vinculadas ao intervalo de negociação. Qualquer leitura acima de 25 não é tão adequada para negociação de gama e, na verdade, pode ser adequada para negociação de tendências se ADX se mover suficientemente alto.

Aprenda Forex: intervalo vinculado quando o ADX tem menos de 25 anos.

Ao eliminar nossos negócios de intervalo quando o ADX é superior a 25, temos uma melhor chance de obter lucro.

Filtração de qualquer outra estratégia.

O filtro final na minha lista é o Índice de Sentimento Especulativo Versátil, ou SSI. O SSI nos conta uma proporção de compradores e vendedores de cada par maior. Queremos usar o SSI procurando oportunidades de negociação opostas à multidão comercial de varejo. Então, quando a maioria das pessoas está comprando, nós deveríamos estar olhando para vender e vice-versa.

Aprenda Forex: Gráfico Exibindo Relação Inversa entre Preço e SSI.

Ajuste fino com filtros.

Esperemos que este artigo tenha dado idéias sobre maneiras de melhorar sua própria estratégia, seja você tendências comerciais, gamas ou algo completamente diferente. Se você quiser testar qualquer desses filtros sem riscos, baixe uma conta gratuita da Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.

--- Escrito por Rob Pasche.

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Tag: Filtro Kalman.

Arbitragem estatística bem sucedida.

Eu tendem a não me envolver na Q & amp; A com os leitores do meu blog, ou com os investidores. Estou em um ponto da minha vida, onde gasto o tempo principalmente fazendo o que eu quero fazer, e não o que outras pessoas gostariam que eu fizesse. E desde que eu gosto de fazer pesquisas e negociação, & # 8230;

ETF Pairs Trading com o Filtro Kalman.

O leitor me perguntou se eu poderia ilustrar a aplicação da técnica de filtro de Kalman descrita na minha publicação anterior com um exemplo. Deixe-se levar o par ETF AGG IEF, usando dados diários de janeiro de 2006 a fevereiro de 2018 para estimar o modelo. Como você pode ver no gráfico da Fig. 1, o & # 8230;

Arbitragem estatística usando o filtro Kalman.

Um dos desafios com a abordagem de cointegração à arbitragem estatística que eu discuti na minha publicação anterior é que as relações de cointegração raramente são estáticas: elas mudam com bastante freqüência e muitas vezes se quebram completamente. Em 2009, comecei a experimentar uma abordagem mais dinâmica para o comércio de pares, com base no Filtro Kalman. Em & # 8230;

Uma Aplicação Prática de Modelos de Mudança de Regime para Pairs Trading.

Na publicação anterior, delineei algumas das técnicas disponíveis utilizadas para modelar estados de mercado. O seguinte é uma ilustração de como essas técnicas podem ser aplicadas na prática. Você pode baixar esta publicação em formato pdf aqui. O gráfico abaixo mostra os retornos compostos diariamente para um único par em uma arbitragem estatística ETF e # 8230;

Aprendendo o Filtro Kalman.

Muitas pessoas ouviram falar da filtragem de Kalman, mas consideram o assunto tão misterioso. Embora seja verdade que derivar o filtro de Kalman e provar matematicamente que é & # 8220; óptimo & # 8221; Em uma variedade de circunstâncias pode ser bastante intenso, aplicar o filtro em um sistema linear básico é realmente muito fácil. Este arquivo Matlab pretende demonstrar isso.

Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

O que você obtém se você colocar dois comerciantes lado a lado por quatro semanas com o mesmo treinamento e plano de negociação? Provavelmente, você obterá resultados dramaticamente diferentes. O comércio é uma profissão altamente individualista, e nenhum comerciante pensa exatamente ou possui o mesmo nível de habilidade comercial, inteligência, talento ou intuição comercial. Quando você é um estudante dos mercados tentando desenvolver a sua capacidade de encontrar sinais de negociação de alta qualidade nos gráficos, mesmo depois de anos de estudo, ainda pode ser mentalmente desafiador e estressante.

Há, obviamente, uma infinidade de variáveis ​​e influências que afetam o processo de tomada de decisão de um comerciante ao analisar um gráfico, encontrar um sinal de negociação e depois executar um comércio. Hoje eu vou falar sobre o principal desafio neste processo; filtrando sinais ruins de bons sinais.

Provavelmente, é seguro dizer que você luta com suas decisões comerciais às vezes, você luta para puxar o gatilho por falta de confiança, ou você luta porque não sabe se é um & # 8216; bom sinal & # 8217; ou um "sinal ruim" # 8217 ;. Saber o que procurar e quais são os melhores sinais são uma das principais etapas para aumentar suas habilidades de leitura de gráficos e confiança em sua capacidade comercial.

Nesta lição, discutiremos um simples sinal comercial combinado com vários filtros & # 8217; que um comerciante pode procurar entrar em negociações. Tenha em mente que o próprio sinal pode ser substituído por outras estratégias ou sinais de sua escolha. O objetivo deste artigo é fornecer um guia para & # 8216; filter & # 8217; seus sinais comerciais e crie sua confiança.

Dicas para filtrar sinais comerciais.

As seguintes dicas para filtrar negócios podem ser aplicadas a qualquer sinal de comércio ou gatilho de entrada, mas estamos usando principalmente estratégias diárias de barras de pinceles nos exemplos abaixo, bem como um exemplo de gráfico de 4 horas. Deve notar-se antes de prosseguir que estes não são & # 8220; rígidos & # 8221; regras, mas mais como filtros gerais que você deve aplicar com discrição:

1. Procure um sinal com uma cauda saliente que cria uma quebra falsa de um nível.

Quando vemos um sinal de reversão / rejeição como uma barra de pinos com a cauda ou "parte de rejeição" do sinal que sobrescreva claramente de um nível-chave no mercado, é um sinal tipicamente de alta probabilidade. Quando um sinal de barra de pinos tem uma cauda que se sobressaia por um nível, isso também significa que ele criou uma estratégia de negociação de quebra falsa, e uma quebra falsa de um nível adiciona muito mais peso a qualquer sinal. Uma falha falsa de um nível-chave é um evento muito importante, mostra que o mercado não poderia se sustentar abaixo ou acima de um nível importante e que um movimento na direção oposta é altamente provável. Podemos ver um exemplo de um sinal de barra de pinos que se espalhou através de um suporte de chave no NZDUSD, criando uma quebra falsa desse nível:

No quadro do GBPUSD abaixo, podemos ver mais dois exemplos de sinais de barras de pin com protrusões claras e óbvias através de um nível e que também criaram falhas falsas dos níveis. Ambos os sinais levam a movimentos substanciais mais baixos, de fato, o preço ainda está se movendo mais baixo a partir desta escrita da barra de pinças de cauda longa que criou uma quebra falsa através da resistência 1.6300 em 2 de janeiro:

2. Uma barra de pinos de cauda longa é uma barra de pinos de alta probabilidade.

A cauda em uma barra de pin é muito importante, mostra rejeição de preço. É seguro dizer, em termos gerais, quanto mais a cauda em uma barra de pin mais "forçada" a rejeição de preço. Isto significa essencialmente que uma barra de perna de cauda mais longa é mais significativa do que um pino de cauda curta, e essa cauda mais longa ajuda a "prima" os preços na direção oposta. Isso não significa que a barra de pinos de "todos os longos" funcione perfeitamente, mas certamente muitos deles fazem e é uma configuração de alta probabilidade que deve ser um elemento básico do plano de negociação de qualquer ação de preços. Note-se também que, no exemplo do GBPUSD abaixo, a cauda das alfinetes de cauda longa foi claramente saliente e criou uma quebra falsa de uma resistência chave, como discutimos na dica anterior:

No exemplo abaixo, podemos ver uma barra de pinos de cauda longa que ocorreu no contexto de uma tendência de baixa no EURJPY. Quando você vê um movimento contra uma tendência e, em seguida, uma barra de pinças de cauda longa se forma, é uma boa pista de que o retracement termina e a tendência retomará da barra de pinças de cauda longa. A chave aqui é o movimento; Quando o preço se está movendo, as barras de pinos ou outros sinais serão muito mais eficazes do que estarão no mercado estagnado ou consolidado. Observe a entrada de retração de 50% da barra de pin, esta é uma técnica de entrada que ensinamos em nossos cursos e funciona bem em pinos de cauda longa, o que lhe proporciona um potencial de recompensa de risco muito melhor devido à distância de perda de parada mais apertada.

3. Don & # 8217; t & # 8220; bet & # 8221; em uma suspensão & # 8230; aguarde a confirmação em vez disso.

Os comerciantes geralmente são sugados em negócios tentadores. Muitos breakouts resultam em falhas falsas como vimos anteriormente. Embora não exista & # 8220; caminho certo & # 8221; para saber se algum desdobramento dado será genuíno ou falso, o direito de negociação de alto risco em uma resistência ou suporte chave; quanto mais perto um mercado é para um nível-chave, menor será a chance de continuar. Não aposte em um breakout antes de acontecer, em vez disso, aguarde um fechamento acima ou abaixo do nível, porque você sempre pode entrar mais tarde após o breakout em um retorno. As barras internas causam muitos cenários de falhas falsas como essas, especialmente quando um mercado está vinculado ao alcance e não está em tendência ou se a configuração da barra interna está implicando uma ruptura de contra-tendência, como vemos abaixo:

4. As barras de pinos de cauda longa funcionam muito bem como reversões após um movimento sustentado.

Um aspecto de barras de pinos de cauda longa que pode ser usado como um tipo de filtro é que eles tendem a funcionar muito bem depois de um movimento sustentado em uma direção; muitas vezes marcando importantes pontos de viragem no mercado ou mesmo mudanças de tendência a longo prazo. Por exemplo, no gráfico USDJPY abaixo, podemos ver que uma barra de alçapão de cauda longa ocorreu após uma tendência de queda sustentada, então o pino disparou um grande movimento mais alto ...

5. Procure sinais de continuação após uma redução para suportar ou resistência na tendência.

Um dos filtros comerciais de "pão e manteiga" que eu aplico regularmente é simplesmente procurar recuos ou "pullbacks" para suportar ou resistência dentro de um mercado de tendências. Por exemplo, no gráfico abaixo podemos ver uma tendência de alta e uma tendência de baixa na GBPUSD. Observe como, na tendência de alta, o retrace era bastante pequeno ... mas a tendência era clara e a barra de pin tinha "confluência" com um nível de suporte chave no mercado ... então era uma configuração de alta probabilidade. Na parte baixa, o retracement à resistência foi um retrocesso mais significativo, e nós tínhamos um nível de resistência chave rejeitado na tendência de queda mais ampla ... isso acabou sendo um sinal muito lucrativo também.

6. Não troque sinais em "chop" apertado

Os sinais de negociação que se formam no meio de uma consolidação espessa, também conhecido como "chop", geralmente são uma má idéia. Por exemplo, se você ver barras de consolidação consecutivas por um período de tempo e, em seguida, um sinal de barra de pin dentro desse intervalo ... o sinal se torna menos válido. SEMPRE espere o impulso e uma interrupção confirmada da área de congestionamento agitada para validar o seu sinal ... uma ruptura "confirmada" seria um fim fora da picada. Abaixo, vemos um exemplo de algumas barras de pinos recentes que falharam no AUDUSD, note como não houve protrusão da ação de preço ao redor e que eles se formaram no meio de "chop":

7. Procure por "confluência"

Um "nível confluente" é simplesmente um nível que tem pelo menos dois fatores de apoio por trás disso. Esses fatores podem ser um suporte ou nível de resistência óbvio com um nível EMA dinâmico, ou um retorno de 50% e um nível de suporte e resistência de chave; quanto mais melhor. Simplificando ... confluência adiciona peso a qualquer sinal de comércio. Procurar um sinal que se forma em um ponto confluente no mercado é um dos melhores filtros para separar um sinal "bom" de um sinal "ruim". Nota: enquanto às vezes você pode trocar um sinal de gráfico diário que não ocorreu em um nível obviamente confluente, você quer evitar o comércio de sinais de 4 horas ou sinais de 1 hora que não tenham confluência com outros fatores de suporte (ver ponto 8 para um exemplo disso)

8. Evite sinais que se formem na "terra de ninguém"

Um dos melhores "filtros" é, na verdade, a falta de fatores de suporte ou confluência. Se você vê uma configuração de comércio que é essencialmente apenas "flutuando" em "terra de ninguém" sem qualquer coisa para dar "peso", provavelmente é uma boa configuração para transmitir. Isso é ainda mais preciso para sinais intra-dia. Um sinal de 4 horas ou 1 hora sem qualquer tipo de confluência atrás dele geralmente não é uma configuração de alta probabilidade que valha a pena negociar. Veja o exemplo abaixo:

Você não deveria ter que "pensar" muito difícil sobre se uma configuração é ou não válida.

O ponto de usar filtros como os que discutimos acima é que você nunca deve "adivinhar" # 8221; sobre uma configuração comercial ou tentar convencer-se de que uma configuração é válida. Os melhores sinais irão "pular" para você e são tão óbvios que você nem entende essa mentalidade de adivinhar e tentar convencer-se de que um sinal vale a pena tomar. Lembre-se, o mercado sempre estará lá, então deixe qualquer senso de urgência na porta ... se você não está "certo" de que o seu sinal está lá esperando por você trocar, então vá embora, haverá outro sinal amanhã ou O próximo dia.

Não fique preso em se preocupar com o que "poderia ter sido"

Se você passar um comércio e continuar a trabalhar a seu favor, aprenda com isso e aumente o seu conhecimento, mas não se abaixe ou caia na armadilha de acreditar que está faltando todos estes e # 8216; ótimos sinais '& # 8230; Lembre-se de que alguns dos piores sinais podem acabar trabalhando, e se você começar a se ensinar com o # 8216; retrospectiva & # 8217; e dizendo a si mesmo "oh, eu deveria ter trocado isso e na próxima vez" # 8230; Você realmente vai confundir o seu subconsciente e acabará destruindo sua carreira comercial. Então, enquanto você deve aprender de cada potencial comércio perdido, você não deve se tornar emocional ou "preocupado" por estar "perdendo dinheiro" porque está passando algumas boas configurações.

Aprender a transmitir negócios é parte de ser um comerciante, e à medida que você obtém seus próprios filtros como os que discutimos acima, você começará a desenvolver um sentido mais refinado de quais sinais valem a pena negociar e quais não são, ao longo do tempo Você melhorará isso. O mais importante é permanecer doentiamente paciente à margem ... deixa passar um monte de negócios e não se apega às configurações comerciais de retrospectiva.

& # 8220; pode & # 8221; trabalhou para você.

Os "meninos grandes" sabem como filtrar seus negócios.

Se você caiu preso a pensar que os "meninos grandes" estão negociando cem vezes por dia e dia de negociação até que seus olhos sangram, você está enganado. Muitos dos caras com muito dinheiro esperam pacientemente e "pounce" apenas quando os melhores sinais, níveis e tendências estão presentes em seus gráficos. Você precisa aprender a pensar como os meninos grandes, agir "como se" você é um "jogador"; seja inteligente e pare de usar o mercado para entretenimento e comece a tratar isso como um negócio real.

The best and most logical explanation for why you should trade less is because there are inherently less good signals for any strategy or system; think about it…the reason a signal is high-probability is because it doesn’t happen extremely often, if it did then it wouldn’t be a high-probability event would it? If you force yourself to trade all the time you’re going to be taking a large quantity of useless and second-rate signals, this is simply a waste of your time and money.

Creating a filter checklist for you trades.

A good exercise for any trader is to create their own checklist of different filters that they use to scan the markets for potential signals. You can just create a quick checklist with one to three sentences describing what the filter is and then an example image of the filter under it.

Here’s an example filter checklist that I’ve created from the examples above (in yours you would place an example image below or next to each sentence like the ones above but maybe a little smaller):

1. Look for a signal with a protruding tail that creates a false-break of a level. Watch for obvious protrusions and false-breaks of key levels in the market. This filter can be applied to trending markets or to counter-trend trades. Wherever you have a key support or resistance level, keep an eye out for false-breaks / protrusions of that level.

2. A long-tailed pin bar is a high-probability pin bar. Long-tailed pin bars work very well in trending markets and as counter-trend signals, as we saw in the examples above. A long-tailed pin bar is always something to keep an eye out for when analyzing the markets.

3. Don’t “bet” on a breakout…wait for confirmation instead . A good filter to use for tempting looking breakout trades is to wait for the breakout and close above or below the level. Then, the breakout is “confirmed” and you can start looking for a signal in the direction of the break. This will help you avoid many false-breaks, especially in range-bound markets.

4. Look for continuation signals after a pullback to support or resistance in the trend. Trend continuation signals are a ‘bread and butter’ strategy that you need to watch for. Watch for trends and then retracements within those trends, then keep an eye out for signals forming from “value” areas that indicate the trend might resume.

5. Don’t trade signals in tight “chop”. Be cautious trading pin bars or other signals that form in thick and choppy consolidation. If you see two or three pin bars in a row as in our example above and the market is not coming off in the direction implied by the pins, it’s an indication that it’s probably not going to come off. We need to see momentum and a clear breakout from consolidation before entering from a signal formed in “chop”.

6. Look for “confluence”. Watch for obvious “hot points” in the market, or areas where two or three or more levels are intersecting…these are very high-probability levels to trade from.

7. Avoid signals that form in “no man’s land”. This one is sort of the opposite of the confluence point. If you see a signal that just looks like it formed without any type of confluence and looks like it’s just placed wrong, you should probably avoid it. This filter is especially important to use on the 4 hour and 1 hour charts.

Whilst having things like checklists and an overall trading plan are very important, they are only one part of finding the best trading signals. The man or woman doing the analysis and pulling the trigger is JUST as important as the strategy or trading plan they are using.

As traders, we need to develop our subconscious “gut” trading feel on an ongoing basis, learning from the charts and keeping notes and simply immersing ourselves in day-to-day market analysis and observation (note I didn’t say immerse ourselves in ‘trading’) . This helps us develop a good intuition and gut feel which go hand in hand with a good trading strategy.

Conclusão.

After twelve years in the markets and five years of teaching traders, it’s obvious to me that the number one problem for most traders is knowing how to filter a good trade from a bad trade. So many traders miss great trades and so many traders tend to get stung by trading everything that they “think” might be a signal. This is like a madman with a gun walking around shooting anything that moves. Trading and money is a weapon, and just like a gun, you do need to be careful with it . You need to be patient and filter your trades…then “pick your targets” and execute the trade with absolute precision and confidence.

If you are interested in developing your ability to filter good trade signals from bad trade signals and increase your overall confidence level in pulling the trigger on quality trades…you should check out my trader’s education courses and daily trade setups newsletter where I expand on these concepts in greater detail.

Sobre a Nial Fuller.

Saiba quando aguentar & # 8217; em - Know When to Doe & # 8217; em.

Como começar a lucrar com estratégias de negociação de ação de preço.

How I Find, Enter & Manage My Forex trades.

Trade Forex Like a Sniper ... Não é uma metralhadora.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

139 Comments Leave a Comment.

Filtering Good/Bad signals, it’s really useful in improving trading. Well done Nial.

AWESOME bro informative.

Every time I’m not sure, I read this again.

Interestingly educative and simplified for the average mind to grasp/comprehend.

It is extremely rare to get such treasure trove of information for free in this present Capitalist society.

All i can say about Nial is that his contribution to our success in this business and humanity in general will forever be engraved in our consciousness.

ur greattttttttt man i have no words for you nail sir you are not human sun you are god, s sun.

Thanks to the article writer!

I like the part “If you force yourself to trade all the time you’re going to be taking a large quantity of useless and second-rate signals, this is simply a waste of your time and money”

That currently is my problem, the need of trading all the time even its choppy and I always convince myself oh there u go its a signal and trade on the spot. It costed me a lot of money.

But this article helped me to manage myself. Obrigado novamente.

This article was awesome and a great organizational approach to filtering your trades. That’s why you’re the best out there mate! v.

wesome and a great organizational approach to filtering your trades. That’s why you’re the best out there mate!

Thank you Nail. One of your best articles!

It’s just in time and hit right on target! Thanks a lot for your hard work. The old hit ‘Simply the best’ & # 8211; is it about you? Thank you once more!

An antidepressant article, thanks Nial.

Very rich and educating article.

i have a great time to read this article, its so inspiring tips that every trader might have forgotten in their trading strategy. this is a piece of puzzle that fits perfectly in my trading plan. obrigado nial.

Very clear and easy to understand.

You are simply the best.

Everybody who come across and read this masterpiece article could be successful and rich in trading.

mr nail great article.

Dear Nial Fuller, you are really awesome. your description is so simple % clear but attractive. by read your article i find that before i was in dark hole. now a days i can see there are some light there. obrigado novamente.

Muito bom artigo.

O grande artigo Nial, estou realmente gostando de fazer parte deste site comercial. With each of your article, I am a successful professional trader.

Muito obrigado.

O grande artigo Nial, estou realmente gostando de fazer parte deste site comercial. It helps me very much. Com cada um de seus artigos, sou um comerciante profissional de sucesso.

Thank you so much for your mentoring. Cheers…

You just addressed a sensitive spot ive been getting confused about recently. I cant wait to join. Catch you up soonest in your trading community.

Once again, thanks for your selfless service to humanity.

Nial many thanks for this excellent article. Excellent checklist.

All the best in new year 2017.

Good article, this remembers me a poker game. You do not play with every hand, same in forex - not trade every setup. Waiting and patience is probably the most important skills and you know to shoot when you so it even a kid can :)

Always great to be riminded of the fundamentals. Wonderful explanation Nial. Muito obrigado! - Mimi.

Very Brilliant and eye opening article.

simply put, this is a master piece.

Muito bem explicado. I’m beginning in forex and persons like you help me very much.

Gil from Brazil.

one of the best lesson for “BUYING SELLING SIGNALS”…….By nial…………..thanks nial you have amazing skill ti find and filter of trade.

Thanks nial this is very useful and helpful for me.

Thank you one millions!

thanks a lot for this explanation. this is what I have been looking for. right now am putting it into practice.

Excellent research work and very useful publication. Every trader reading this article should thank you.

Very great article, I read your article so many times and every time I find something new … I like it … thanks allot sir.

I have been reading all your articles on price action trading . The info you put out is very goodnnb. Hope to join your community soon.

Thanks for this gem of wisdom!

Grate work thank u for your time & effort.

very good thanks alot.

i have just started to enjoy my trade for over almost six years im into tradinig. thanks to you .

Thanks nial for being so selfless in giving out this wealth of info.. I must say that in today’s market conditions, PA is the key.. my trades are better bcos of u.. THANKS A TRILLION.

Well done amigo!

I read every article you make and i have the feeling of understanding the markets much more! I’m glad i found you and i thank you for all the knowledge! From the very beggining i read everithing and then practicing for a while, and i can tell that my demo account is not loosing anymore. It’s building up! Slowly but confident! Obrigado!

Almost certainly the best article on the subject I have ever read , and I have read many. I am determined to reduce my trades as a result.

best wishes to you and yours ,

Great lesson with lots of good practical strategies to follow.

Yet another addition to my treasure of trading knowledge…You are just GREAT Nial….

A very good lesson yet again….my trading skills is never the same since i started following your lessons.

the article was wanderful and very lighting.

Yet another great high quality lesson on Pin bars, I really find these articles invaluable. They are giving me real practical help in trading only the best signals.

Muito obrigado Nial. I been hit by the “chop” (AUDUSD)and a big question mark rise in my head. Now I have the answer already. Thanks again Nial…

Very, Very good lesson Nail THANK YOU VERY much. I learn alot from you.

Am on a voyage of discovery here. Really like this offering Nial.

I’ve traded about 40 lots this month with some very nice profits and lot’s of losses. At the end I have 50 dollars profit :(. My profit factor (risk reward ratio) is 1.01 :(.

What I was thinking for weeks now was that I need to stop myself from entering the market ten times a day and thus improving my profit.

I guess that’s one of the greatest articles ever… a lot of people are looking for it on their trades and It includes me! Muito Obrigado Niall :D.

thats an brilliant article…Thank you so much…Cheers.

It all makes sense . There’s alot to digest and put into action.

thanks nial…u always the great.

What i take home from this is that, Creating a list of filters with examples is a powerful idea. It creates a visual image which, when looked at frequently works wonders on the subconscious mind.

This combined with consistent application of price action strategies, overtime result in good trading habits. Meaning this practice becomes second nature creating the “gut” sentindo-me. Hence i will endeavour to make each trade count in exercising and sharpening my skills.

Yet another brilliant article. One of the best, actually, and very helpful.

Obrigado Niall. You provide sobering realities of what the markets really are. Especially your emphasis on trading end of day. Do you also look at the shorter timeframes, especially th 60min, to see whether price bounced off and retested the key levelin confirmation of the false breakout. Same in the case of a breakout, do you check the 60 for a break and retest.

Nial, you must have started trading at 16 yrs.

Filtering a good trade signal is like finding a good match for one’s daughter. Whether the fiance is :

& # 8211; looking good (shape of the pin bar)

& # 8211; whether his family is good (area where it is formed)

& # 8211; his wealth & business (confluence)

brilliant, LTTTM is the bomb, worth every penny.

Nice lesson nail.

Neil, I am sure you are very proud of your trading skills, but there is something you should be even more proud of and that is your mentoring skills.

One of your best lessons I have read!

Just what I needed to get me back on track.

If I had learnt only this one lesson during the last.

three years, I’d never had lost any considerable amount.

of money in FX Market.

This and the last article are just priceless guidance as far as I can see. I’m still relatively new to forex trading but these articles and your daily set-ups are helping me immensely.

excellent, this will be the differential . Muito obrigado .

That checklist is now the first thing I look at before I open any.

Never seen anything like this before thanks Nial for your effort. This is why I subscribed value for value.

Overall..probably one the best articles especially for New Members who have recently joined. Excellent summary of overall chart analysis.

you just add up another 30% to my trading trading confidence..

E X C E L L E N T !

Hi Nials, nice, everyone should join your FX course, simple as that.

Fabulous article and approach to trading, many thanks Nial.

This is one of the best articles. Cheers mate.

“Until their eyes bleed”.

Eu gosto disso. Well put.

this lesson alone, strictly followed, can make anyone a successful trader.

this is really a very nice information which provides us the knowledge to diffentiate the good, the better and the best trades.

I am little confused abt the example which u have given for the choppy price of AUD/USD coz after the pin bars were formed, the australian employment change news was released and market moved in an opposite side, so how can we understand abt this choppy price action? can we see this choppy price action.

in trending and even non-trending markets?

Hi Niall, It is nice to have someone like you who can share your knowledge selflessly with us. Thanks for all the priceless information. It has definitely helped me with my trading. I am still a learner – on DEMO – at present!

your articlesare always fantastic. I am in the way of successful trader because of you. thank you nail. May God bless you and your family.

Great stuff, I learn so much from each and evry article that you publish, but this one is an eye opener. Thank you for taking your time out for us..God bless.

You make it so easy coach. Hallmark of a genius!

really good stuff. trust the system and trade smart.

Thanks a million times Professor Nial! Excelente material. Your articles and course material are priceless and have completely changed, in a positive way, the way I used to trade. I am now a much better trader than I have ever been. Once again I thank u very very much! Mantenha o bom trabalho!

Obrigado Nial. With your years of trading and teaching has absolutely with my 3.5 years of learning “price action” to firm belief, has brought both an understanding of trading “like the big boys” and “self belief”. Your course has taught me to keep my process super simple by removing all the unnecessary noise in the market with following a disciplined routine using “price action strategies “.

This is great info as usual! If you do not belong to the course these are the meat and potatoes. But the appetizers and the desert are the finer details you will hone in on once you join.

Such a high quality and well explained article, kudos Nial!

Nial is the MAN .

thanks very much for all great lessons but i hope if your lessons in arabic language.

Nial this is a pragmatic lesson for even a beginner in forex trading. More gcrees to your elbow.

Excellent in-depth presentation of the pin-bar in different.

market conditions. Thank you for imparting your extensive.

knowledge and insights with regard to this particular form.

of price-action in the markets. This is the first presentation of substance I’ve ever seen thus far on what.

is typically refered to as a ‘hammer’ and a ‘hanging-man’

and simply cast-off as mere ‘reversal signals’ at tops.

and bottoms. You have taken them to higher levels of meaning worthy of a whole course at Harvard.

Great Nial as ever!

Wonderful article, difficult topic but you explained very well.

Thanks for the contribution.

Thanks Nial, you are really good figurate writer. It would be great to use next strong pin bar setup to walk up us thruogh trade example from start to the end. We could choose one FX pair and observe it day by day and decide to “jump into trade” or “stay sideways”.

Good and very important stuff Nial. Thanks for this one.

It is indeed very informative article. Thank you sending it. I have question, as you wrote 50% retraces as entry, is that mean wait until the pin bar to close and enter at the fifty percent level of second candle? If enter trade in the 50% of pin bar? We dont see the how market and big guys drive the next candle be! How could make our perfect sense to put the trade? Some people might think this is silly topic im increasing here, but im confuse! Please make it clear thanking you!

EXCELLENT ARTICLE! To patiently wait for the A++ grade signals and to not force oneself to trade B or C grade signals is what differentiate a pro trader and an amateur trader. KUDOS!

Thanks Nial. I appreciate your honesty and abundance of knowledge on the way forex is traded. Thanks a million.

Nial When I started using your price action signal my earnings increased to 40 percent..thanks you very much..bow down..God Bles.

As usual – words of wisdom. Obrigado Nial.

wowwww nial… really good one.

Uau! what a great lesson, very insightful indeed.

Thanks for the priceless information. I’m currently saving to buy your price action course.

Just want to thank you for the great lesson.

Your ace my friend, cant tell you how much I appreciate your input.

Moving forward I will look at each “Candle” as a prospective Customer-or a client. To build further business relations:

(1) I will wait for this client to show its crendtials, and only when it has shown a “Long Tail” , that it invites any further attention-if any serious business be considered at all.

(2) If “yes” than I will do the “Background - Check” from my side to ascertain whether there is any “Confluence”- akin to a favorable reference check,

(3) I will still await “background check” in terms of confirmation from the next candle.

This will hopefully lead me to take a decision “TO enter into Business” in the present scenario for a trade profit!

You are indeed helpful, i think I’ve got one problem in my trading solved.

Desejo a todos o melhor.

Nial, that’s good Article. thank you For Your Lesson.

Valuable lesson indeed.

Hi Nial, this article is really a good way to plan trades. you’ve really helped by your articles and your quick answer to questions. thanks so much Nial.

Muito bom artigo.

Prefectly trade guidence .

Wonderful input Nial! Keep on writing these very useful and fun-to-read material.

very good lesson, thanks.

Thank you so much for your mentoring. Felicidades.

Thanks Nial . Its very informative for newbies like me .

Very useful information for me,

Nial I can’t begin to tell you how much I look forward to your posts.

The information resonates with me fully.

Thanks for helping me become a better trader.

Thank you for another concise and insightful article. You have completely changed the way I look at and trade the forex. I now have a high degree of success and trade with confidence. I want you to know that there are many of us out here that really appreciate your help and clarity.

This is indeed the University of FX Trading. Clear illustration, precise description and accurate presentation. No clustering the charts with this indicator or that indicator. The lesson is a great gem and archive. It is indeed the ‘Prof’s Best among other bests.

Thank you Dear Prof Nial for your excellent works every day and week.

Fantastic lesson it comes at a time that is perfect for me. The fog clears daily after reading your articles.

Thanks for this article again, it helps a lot(again)

Thanks Nial Thats five star information.

Great lesson, thanks Nial :)

Its great to have some food for thought at the end of the week.

& # 8212; Friday night is my time to revise and learn, I look forward to these articles, thank you.

lots of very good information here,

I’ll take a print of it, and give it a good read over.

All best wishes.

Clear helpful trading guidance as always from you Nial.

Thank-you so much and have a great weekend, best.

Nial, I always treasure your emails and.

go through them time and again, I can not.

thank you enough. Deus abençoe.

Great education lesson.

You are indeed a blessing, am really learning a lot. often times I fall a prey of all you have thought in this lesson. obrigado.

Fantastic Nial, i was caught in the false breakout on gbpusd and reading your articles is refreshing and make me stop being so overconfident and careless after a few wins, thank you!

Thanks Nial - Excellent, Excellent, Excellent.

It is an issue trying to find out if the PA is worth risking your money at but this will help me a lot.

I also think it can be difficult when there are several PA’s at the same time as recently in the Yen-pairs.

For me, I thought that the Dollar was the strongest so I took a long in that pair.

Anyway, thank you for sharing, it helps me very much.

These points were very useful because they showed what the story is with ample diagrams - the latter are immensely helpful when they are taken from real time charts and the red ink gives a good idea - and less confusion with unknowns - such as point 6 :”Chop”, and point 3: “Don’t bet on a break out - wait till it happens, Kathy Lien is not nearly so descriptive.

The best piece of trading information that i have read is here Nial, its like you are talking to me alone when you write these articles…so real and points well driven home.

very nice and informative article well done.

This lesson is a great treasure for any investor, analyst and trader trying to be a professional. Thank you Nial.

simple concise analysis explained on charts, nice work.

Thanks Nial that would have to be one of the best lessons I have read in a while. Now things are a lot more clear to me now. Thanks once again Nial.

This article was awesome and a great organizational approach to filtering your trades. That’s why you’re the best out there mate!

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